ivdon3@bk.ru
В данной статье мы рассматриваем проблему моделирования динамики таких ведущих криптовалют, как Bitcoin (BTC) и Etherium (ETH). Мы вычисляем логарифмические доходности на основе временных рядов курсов криптовалют и анализируем реализованную степенную вариацию для оценки соответствующего обобщенного индекса Блюменталя-Гетура. Проведенный анализ показывает, что умеренно устойчивые процессы Леви без диффузионной компоненты подходят для моделирования рассмотренных курсов криптовалют. Для получения более точной оценки параметра, который описывает активность скачков логарифмических доходностей мы исключаем влияние сноса, рассматривая вспомогательный ряд приращений исходных логарифмических доходностей.
Ключевые слова: математическое моделирование, криптовалюты, умеренно устойчивые модели Леви, модель CGMY, индекс Блюменталя-Гетура, реализованная степенная вариация
05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
Предметом исследования статьи является возможность применения информационного моделирования в организационно- технологическом проектировании строительства различных объектов. Цель исследования заключается в выявлении основных параметров информационной модели, используемой для строительного проектирования. В процессе проведения работ был произведён анализ актуальных работ по данной тематике и выявлена потребность в повышении качества организационно- технологического проектирования в строительстве. В статье рассматриваются основные задачи организационно-технологического проектирования и примеры возможного упрощения их решения при помощи использования информационной модели объекта. Затронуто использование в разработке проектов: 3D, 4D, 5D, и 6D моделирования. Совершенствование компьютерных технологий в данной области дает возможность свести к минимуму сроки строительства и сделать процесс возведения зданий и сооружений экономически эффективным.
Ключевые слова: информационное моделирование, проектирование, организация страниция, эксплуатация, календарное планирование, строительство
В статье строится модель экспоненциального сглаживания и сезонная модель временного ряда по месячным данным веса (кг) по импорту группы товаров 07 «Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды» с 01.2014 по 09.2017 г. в регионе деятельности Южного таможенного управления. По полученной модели сделан прогноз на октябрь, ноябрь и декабрь 2017 года по весу группы товаров 07 в регионе деятельности Южного таможенного управления.
Ключевые слова: эконометрика, временной ряд, адаптивные методы, экспоненциальная средняя, моделирование, коэффициент сезонности, прогнозирование
05.13.10 - Управление в социальных и экономических системах , 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)
В статье исследуются подходы к управлению валютными рисками, основанные на статическом хеджировании и учитывающие особенности российского срочного рынка. Для более тонкого управления валютными рисками предлагается использовать барьерные опционы, не обращающиеся на Московской бирже. Показано, что барьерный опцион можно реплицировать с помощью портфеля европейских опционов, ценами исполнения которых являются барьер и цена исполнения барьерного опциона. Приведены примеры построения реплицирующих портфелей из опционов на фьючерсный контракт на курс доллар США – российский рубль. Дальнейший анализ динамики стоимости портфеля демонстрирует неадекватность классической модели Блэка-Шоулса для российского срочного рынка.
Ключевые слова: математическое моделирование, численный метод, финансовая математика, барьерные опционы, модель Блэка-Шоулса, статическое хеджирование, модели Леви, срочный рынок.
05.13.10 - Управление в социальных и экономических системах , 05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
Настоящая работа посвящена описанию новой технологии, которое относится к способу изготовления трековых мембран путем проникновения рабочего вещества внутрь матрицы, и его прохождения сквозь матрицу полимерного материала. Рабочее вещество взаимодействует с матрицей в виде высокоскоростного потока твердых частиц. Предложен способ обработки тонкопленочных материалов с потоком электрически заряжаться твердых частиц. Твердые частицы заряжаются в электрическом поле, создаваемом между двумя противоположно заряженными электродами. Один из электродов выполнен в виде сетки, которая является проницаемой для твердых частиц. Этот электрод использовали для ускорения частиц, проходящих в направлении тонкопленочного материала, расположенный над этим электродом. Другой электрод имеет непрерывную поверхность и используется в качестве зарядного электрода. Напряженность электрического поля регулируется до величины, необходимой для выполнения условий обработки. Частицы либо могут быть импрегнированы в обрабатываемый материал или могут проходить через него, образуя таким образом фильтры, трековые мембраны для газов, жидкостей и тому подобного.
Ключевые слова: изготовление мембран; трековые мембраны; электрически заряженные твердые частицы; электрическое поле
В статье исследуется эффективность стратегий, основанных на предсказании динамики подразумеваемой волатильности для торговли опционами российского финансового рынка. Мы предсказываем поведение волатильности на основе имеющихся исторических данных при помощи случайного леса, используя эффект кластеризации волатильности. На основе полученных результатов мы принимаем решение об открытии и закрытии торговых позиций. Результаты экспериментов показывают, что такой аппарат может быть применён как один из механизмов принятия торговых решений.
Ключевые слова: опцион, торговые стратегии, случайный лес, индекс РТС, срочный рынок
05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ , 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)
В этой статье приводятся сведения об устройстве для измерения физических величин ферромагнитных материалов. Подробно разобрана и наглядно показана конструкция этого устройства.
Ключевые слова: ферромагнитные материалы, параметры, измерения, устройство, конструкция, объемное напряженное состояние
В статье исследуется адекватность диффузионных моделей российского финансового рынка на основе анализа квадратической вариации, приближенные оценки которой используются для построения индекса волатильности - важнейшего количественного показателя риска на финансовом рынке. Показано, что существующие индексы волатильности RTSVX и RVI хуже аппроксимируют реализованную вариацию, чем альтернативный индекс, основанный на интегрировании прогнозной вариации. Дальнейший анализ степенной вариации ряда доходностей индекса РТС показывает, что процессы Леви с неограниченной вариацией без диффузионной компоненты лучше описывают динамику российского финансового рынка. Предлагается формула индекса волатильности свободной от модели в классе процессов Леви.
Ключевые слова: математическое моделирование, численный метод, финансовая математика, индекс волатильности, опцион, процесс Леви, диффузионная модель, квадратическая вариация, индекс РТС, срочный рынок.
05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ , 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)
В настоящей работе предложентопливный цикл и принципиальная схема реактора для проведения процесса термоядерного синтеза с использованием потока дейтронов и газообразной мишени из дейтерированного диборана (B2D6). Рассмотрено два режима работы реактора. Проведенные расчеты показали принципиальную возможность для предложенного топливногоцикла, в котором также возможно использование других летучих боранов. Данный тип реактора и использованных процессов имеют положительный энергетический баланс - 9.26 МэВ на один дейтрон потока. Также в этом процессе генерируется изотоп гелия (3He), который является ценным продуктом и может использоваться в других типах термоядерных реакторов. Для поглощения избыточных нейтронов предложено использовать раствор борной кислоты, содержащей природную смесь изотопов бора. При этом будет происходить образование бората лития.
Ключевые слова: термоядерный синтез, поток дейтронов, газообразная мишень, дейтерированные бораны
В этой статье мы рассматривали возможности применения квазигомогенного приближение для описания свойств дисперсных систем. Мы использовали статистический полимерный метод на основе рассмотрения усредненных структур всех возможных макромолекул одинакового веса. Выведены уравнения, позволяющие оценить многие аддитивные параметры макромолекул и, содержащих их систем. Статистический полимерный метод позволяет моделировать разветвленные, сшитые макромолекулы и, содержащие их системы, находящиеся в состоянии равновесия или в неравновесном состоянии. Фрактальное рассмотрение статистического полимера позволяет моделировать различные виды случайного фрактала и других объектов, изучаемых методами фрактальной теории. Способ статистического полимера применим не только к полимерам, но также и к композитам, гелям, ассоциатам в полярных жидкостях и другим агрегативным системам. В данной работе было описано состояние коллоидных растворов оксида кремния с точки зрения статистической физики. Такой подход основан на идее, состоящей в том, что коллоидный раствор диоксида кремния - золь диоксида кремния, состоит из очень большого числа взаимодействующих друг с другом частиц, находящихся в непрерывном движении. Она посвящена изучению идеализированной системы сталкивающихся, но не взаимодействующих частиц золя. Был проведен анализ поведения золя кремнезема, с точки зрения распределения Максвелла-Больцмана и была рассчитана средняя длина свободного пробега коллоидных частиц. На основании этих данных было рассчитано, количество частиц, способных преодолеть потенциальный барьер при столкновении. Для моделирования кинетики золь-гель перехода, были рассмотрены различные подходы.
Ключевые слова: квазигомогенное приближение, дисперсные системы, статистический полимерный метод, образование сшивок, фрактальный метод, коллоидный раствор, кремнезоль, золь-гель переход, длина свободного пробега
Приведены результаты исследования растворимости поликомпонентных водно-органических систем, содержащих неопентилгликоль, формиат натрия и органические растворители. На основании полученных диаграмм растворимости определены температурно-концентрационные параметры процессов экстракции и кристаллизации неопентилгликоля и формиата натрия, теоретически обоснованы технологические схемы процессов и проведен укрупненный лабораторный эксперимент.
Ключевые слова: неопентилгликоль, водно-органические системы, диаграммы растворимости, экстракция, кристаллизация
02.00.04 - Физическая химия , 05.17.01 - Технология неорганических веществ
В этой статье мы рассматривали возможности применения квазигомогенного приближение для описания свойств дисперсных систем. Мы использовали статистический полимерный метод на основе рассмотрения усредненных структур всех возможных макромолекул одинакового веса. Выведены уравнения, позволяющие оценить многие аддитивные параметры макромолекул и, содержащих их систем. Статистический полимерный метод позволяет моделировать разветвленные, сшитые макромолекулы и, содержащие их системы, находящиеся в состоянии равновесия или в неравновесном состоянии. Фрактальное рассмотрение статистического полимера позволяет моделировать различные виды случайного фрактала и других объектов, изучаемых методами фрактальной теории. Способ статистического полимера применим не только к полимерам, но также и к композитам, гелям, ассоциатам в полярных жидкостях и другим агрегативным системам. В данной работе было описано состояние коллоидных растворов оксида кремния с точки зрения статистической физики. Такой подход основан на идее, состоящей в том, что коллоидный раствор диоксида кремния - золь диоксида кремния, состоит из очень большого числа взаимодействующих друг с другом частиц, находящихся в непрерывном движении. Она посвящена изучению идеализированной системы сталкивающихся, но не взаимодействующих частиц золя. Был проведен анализ поведения золя кремнезема, с точки зрения распределения Максвелла-Больцмана и была рассчитана средняя длина свободного пробега коллоидных частиц. На основании этих данных было рассчитано, количество частиц, способных преодолеть потенциальный барьер при столкновении. Для моделирования кинетики золь-гель перехода, были рассмотрены различные подходы.
Ключевые слова: квазигомогенное приближение, дисперсные системы, статистический полимерный метод, образование сшивок, фрактальный метод, коллоидный раствор, кремнезоль, золь-гель переход, длина свободного пробега
01.04.07 - Физика конденсированного состояния , 05.17.01 - Технология неорганических веществ
В этой статье мы рассматривали возможности применения квазигомогенного приближение для описания свойств дисперсных систем. Мы использовали статистический полимерный метод на основе рассмотрения усредненных структур всех возможных макромолекул одинакового веса. Выведены уравнения, позволяющие оценить многие аддитивные параметры макромолекул и, содержащих их систем. Статистический полимерный метод позволяет моделировать разветвленные, сшитые макромолекулы и, содержащие их системы, находящиеся в состоянии равновесия или в неравновесном состоянии. Фрактальное рассмотрение статистического полимера позволяет моделировать различные виды случайного фрактала и других объектов, изучаемых методами фрактальной теории. Способ статистического полимера применим не только к полимерам, но также и к композитам, гелям, ассоциатам в полярных жидкостях и другим агрегативным системам. В данной работе было описано состояние коллоидных растворов оксида кремния с точки зрения статистической физики. Такой подход основан на идее, состоящей в том, что коллоидный раствор диоксида кремния - золь диоксида кремния, состоит из очень большого числа взаимодействующих друг с другом частиц, находящихся в непрерывном движении. Она посвящена изучению идеализированной системы сталкивающихся, но не взаимодействующих частиц золя. Был проведен анализ поведения золя кремнезема, с точки зрения распределения Максвелла-Больцмана и была рассчитана средняя длина свободного пробега коллоидных частиц. На основании этих данных было рассчитано, количество частиц, способных преодолеть потенциальный барьер при столкновении. Для моделирования кинетики золь-гель перехода, были рассмотрены различные подходы.
Ключевые слова: квазигомогенное приближение, дисперсные системы, статистический полимерный метод, образование сшивок, фрактальный метод, коллоидный раствор, кремнезоль, золь-гель переход, длина свободного пробега
01.04.07 - Физика конденсированного состояния , 05.17.01 - Технология неорганических веществ
Приведены результаты исследования растворимости поликомпонентных водно-органических систем, содержащих неопентилгликоль, формиат натрия и органические растворители. На основании полученных диаграмм растворимости определены температурно-концентрационные параметры процессов экстракции и кристаллизации неопентилгликоля и формиата натрия, теоретически обоснованы технологические схемы процессов и проведен укрупненный лабораторный эксперимент.
Ключевые слова: неопентилгликоль, водно-органические системы, диаграммы растворимости, экстракция, кристаллизация
02.00.04 - Физическая химия , 05.17.01 - Технология неорганических веществ
В данной статье рассмотрена природа органоминеральных гибридных нанокомпозитов. Перспективными направлениями в области органоминеральных гибридных нанокомпозиционных материалов станут методы синтеза мультикомпонентных материалов, а также типа «сетка в сетке» и «гость-хозяин». Фундаментальной проблемой химии и физики нанокомпозитов остается зависимость «структура-свойство». Решение этой проблемы позволит перейти от исследований материалов к их целенаправленному проектированию.
Ключевые слова: нанокомпозиты, золь-гель технология, синтез, наночастицы.
05.17.01 - Технология неорганических веществ , 05.17.06 - Технология и переработка полимеров и композитов