ivdon3@bk.ru
Рассматривается одношаговый неполный (B,S)- рынок с бесконечным числом состояний. Первая часть статьи посвящена моделированию случайного поведения бесконечного числа агрессивных скупщиков акций на финансовом рынке. Здесь будет описан один из способов выхода скупщиков акций на рынок, в промежутке между объявлением цены на акции. Во второй части статьи представлена процедура хеджирования платёжного обязательства (п.о.), использующая интерполяцию неполного безарбитражного рынка полным рынком (метод хааровских интерполяций).
Ключевые слова: Стохастический базис,финансовый рынок, мартингальные меры, ослабленное свойство универсальной хааровской единственности, самофинансируемый портфель, полный капитал, платёжное обязательство.
05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
Сведения об авторах выпуска №4 (2013)
Ключевые слова: авторы