ivdon3@bk.ru
Рассматривается дисконтированный финансовый рынок на стохастическом базисе с фильтрацией, порожденной бинарным деревом. Построен программный модуль, моделирующий сбои на этом рынке. Под сбоем понимается такая ситуация на финансовом рынке, когда при переходе от предыдущего момента времени к последующему новые события возникают, однако дисконтированная цена акции (какого-то фиксированного типа) не изменяется. Сбой порождает неполноту рынка (множество мартингальных мер этого рынка бесконечно). Посредством моделирования слабой деформации удается свести множество мартингальных мер к одной мартингальной мере. Тем самым единственным образом определяется цена любого платежного обязательства, которую в определенном смысле можно считать "справедливой ценой".
Ключевые слова: Стохастический базис, вероятностная мера, финансовый рынок, бинарное дерево, безарбитражность, полнота, слабая деформация, мартингальная мера, программный модуль.
05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
Рассматривается оценка справедливой цены опциона для обобщенной модели Кокса-Росса-Рубинштейна в случае m-состояний. Формулируются утверждения. На основании выводов, полученных в работе построено программное приложение, позволяющее произвести расчеты.
Ключевые слова: модель Кокса-Росса-Рубинштейна, справедливая цена опциона, рисковый актив, процентная ставка
05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
Сведения об авторах выпуска №4 (2013)
Ключевые слова: авторы
Сведения об авторах выпуска №2 за 2011 год
Ключевые слова: авторы