В статье приведены результаты разработки метода прогнозирования тенденций развития случайных процессов, основанного на порядковых статистиках, а именно, медиане и статистике Ходжеса-Лемана. В статье подробно рассматривается предложенный метод: даются основные определения, формулы расчета, подробное описание алгоритма. Алгоритм реализован в виде программного модуля, который имеет практическое применение и может быть использован для решения задач прогнозирования тренда финансовых временных рядов. Приведены сравнительные результаты применения метода прогнозирования для индекса РТС в случае применения медианы и статистики Ходжеса-Лемана.

Ключевые слова: порядковая статистика, случайная величина, случайный процесс, медиана, статистика Ходжеса-Лемана, прогнозирование, тренд, средняя квадратичная ошибка, средняя абсолютная ошибка

05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям) , 05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ

Приведены результаты проектирования и реализации программного обеспечения для моделирования, фильтрации и интерполяции сигнала для моделей сложной нелинейной природы, в частности модели стохастической волатильности. Рассматриваются вопросы разработки программного комплекса: инструментальные средства, объектно-ориентированная модель, методы распараллеливания. Разработанная система классов может быть использована независимо от пользовательского интерфейса и применяться в качестве вспомогательного механизма в различных программах моделирования и фильтрации сигналов, написанных с использованием фреймворка Qt

Ключевые слова: нелинейная модель, стохастическая волатильность, сигнал, фильтрация, генерация, абстрактный класс

05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ

Современные тенденции развития электроники ставят перед разработчиками задачи создания все более сложных устройств за более короткие сроки. Чтобы решение данных задач не приводило к ухудшению качества продукции применяется множество различных методов автоматизации процесса проектирования. Однако автоматизация не способна существенно улучшить ситуацию в случае разработки инновационных устройств или устройств, создание которых требует множества исследований и испытаний. Для оптимизации процесса проектирования в статье предлагается применить методы аппаратно-программного и полунатурного моделирования для проведения испытаний, отладки алгоритмов работы и обработки измерительной информации. В основе этого подхода лежит разделение устройства на аппаратные и модельные блоки. В аппаратном виде реализуются только те блоки, работу которых необходимо исследовать. Остальные реализуются в виде универсальных моделей, управляемых с компьютера. Это позволяет сократить расходы на модернизацию модулей при плохих результатах испытаний, а также возможно проведение исследования нескольких алгоритмов обработки информации одновременно.
В статье обоснована актуальность применения методов аппаратно-программного и полунатурного моделирования при проектировании сложных электронных устройств, выделены основные этапы проектирования с применением данного метода, а также рассмотрен процесс проектирования информационно-измерительной и управляющей системы автоматической ориентации станции тропосферной связи и использованием предложенного подхода.   

Ключевые слова: Полунатурное моделирование; аппаратно-программное моделирование; проектирование электронных устройств; разработка электронных устройств.

05.11.17 - Приборы, системы и изделия медицинского назначения

Рассматривается  решение задачи нахождения наилучшего перевозчика. Описывается экспертный метод решения задачи, а также приводится алгоритм выбора перевозчика. Описывается программный модуль, реализованный с привлечением технологии ActiveX,  которая существенно упрощает процесс и сокращает время разработки проектов.  Предлагаемое приложение позволяет  определить список наилучших перевозчиков, ранжированных по рейтингу согласно требованию пользователя. 

Ключевые слова: выбор перевозчика, экспертный метод, весовые коэффициенты, ранг, приложение пользователя

05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ

Рассматривается оценка справедливой цены опциона для обобщенной модели Кокса-Росса-Рубинштейна в случае m-состояний. Формулируются утверждения. На основании выводов, полученных в работе построено программное приложение, позволяющее произвести расчеты.

Ключевые слова: модель Кокса-Росса-Рубинштейна, справедливая цена опциона, рисковый актив, процентная ставка

05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ

Приводится обзор исследований связанных с задачами обработки и фильтрации сигналов. Сигнал рассматривается как  случайный процесс, определяемый вероятностными характеристиками. Затрагиваются вопросы истории развития методов фильтрации сигнала. Анализируются недавние научные публикации, в которых представлены результаты и основные направления исследований в области фильтрации и обработки сигналов. Представленный материал расширяет знания о современном состоянии рассматриваемой проблемы.

Ключевые слова: сигнал, фильтрация сигнала, обработка сигнала, случайный процесс

05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ

Сведения об авторах выпуска №4 (2013)

Ключевые слова: авторы

В этой статье представлен метод вычисления спрэда для обобщённой модели (B,S)-рынка в случае скупки акций. Приводится краткое описание актуальности и постановка задач, связанных с вычислением стоимостей производных рыночных активов и сопутствующих расчётов. Обосновывается применение мартингальной идеологии в исследованиях финансовых рынков. Излагается сущность обобщённой модели (B,S)-рынка в случае скупки акций, а также принципы расчётов верхних и нижних стоимостей опциона-колл европейского типа.

Ключевые слова: финансовый рынок, опцион, спрэд, модель, полнота, арбитраж, финансовая стратегия, модель Кокса-Росса-Рубинштейна, финансовое обязательство, мартингал

05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ

  В целях развития автоматизированной технологии балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости студентов для мониторинга и анализа качества учебного процесса в ходе проведения ежемесячной аттестации студентов и по результатам экзаменационной сессии авторами создана информационно-аналитической система на базе OLAP-технологий, а также с использованием алгоритмов интеллектуального анализа данных. В результате руководители разного уровня повысили уровень управляемости и эффективности работы учебного заведения, получили своевременную непротиворечивую и точную информацию.

Ключевые слова: обработка данных, OLAP, интеллектуальный анализ данных, Microsoft SQL Server, образование, университет, отчеты, информационно-аналитическая система, многомерные хранилища данных

05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ

Рассматривается программный комплекс Τ-полноты (В,S)-рынка относительно специальной хааровской фильтрации. 

Ключевые слова: полнота,τ-полнота, арбитраж, (B,S)-рынок

05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ